Oscillateur Stochastique

L’Oscillateur Stochastique est un indicateur de momentum utilisé dans l’analyse technique pour comparer le prix de clôture d’un actif à sa plage de prix sur une période spécifique. Il aide les traders à identifier des conditions de surachat ou de survente sur le marché.

Comprendre l’Oscillateur Stochastique

L’Oscillateur Stochastique génère des valeurs allant de 0 à 100 et est basé sur l’hypothèse que les prix tendent à se fermer près de leurs sommets lors des tendances haussières et près de leurs creux lors des tendances baissières.

Composants Clés de l’Oscillateur Stochastique

– Ligne %K : Cette ligne reflète le prix de clôture actuel par rapport à la plage de prix récente.
– Ligne %D : Il s’agit de la moyenne mobile de la ligne %K, souvent définie comme une moyenne mobile simple sur 3 périodes. Elle aide à lisser la ligne %K et fournit des signaux.

Calcul de l’Oscillateur Stochastique

La formule pour la ligne %K est :

%K = (Clôture Actuelle – Plus Bas) / (Plus Haut – Plus Bas) * 100

Où :
– Clôture Actuelle : Le prix de clôture de l’action à la période actuelle.
– Plus Bas : Le prix le plus bas sur une période spécifique (souvent 14 jours).
– Plus Haut : Le prix le plus élevé sur la même période.

La ligne %D est calculée comme :

%D = SMA(%K, n)

Où :
– SMA : Moyenne Mobile Simple.
– n : Le nombre de périodes pour la moyenne (généralement fixé à 3).

Exemple d’Oscillateur Stochastique

Considérons une action avec les prix de clôture suivants au cours des 14 derniers jours :

– Prix de Clôture : 20, 22, 21, 23, 25, 27, 26, 24, 28, 29, 30, 31, 30, 29

1. Calculez le Plus Bas et le Plus Haut sur la période de 14 jours :
– Plus Bas = 20
– Plus Haut = 31

2. Calculez la valeur %K pour le dernier prix de clôture (29) :

%K = (29 – 20) / (31 – 20) * 100
%K = 9 / 11 * 100 ≈ 81,82

3. Calculez la valeur %D, en supposant que les trois dernières valeurs %K étaient 74, 78 et 81,82 :

%D = (74 + 78 + 81,82) / 3 ≈ 77,61

Les valeurs informent maintenant les traders que :
– %K = 81,82 suggère que l’action est en condition de surachat.
– %D = 77,61 peut servir de confirmation lorsque des signaux de trading sont générés.

En analysant l’Oscillateur Stochastique, les traders peuvent prendre des décisions éclairées basées sur le momentum et les tendances du mouvement des prix de l’actif.