Backtesting

Le backtesting est le processus de test d’une stratégie ou d’un modèle de trading en utilisant des données historiques pour évaluer son efficacité et sa performance avant de la mettre en œuvre sur les marchés en direct.

Comprendre le Backtesting

Le backtesting permet aux traders et aux investisseurs de simuler comment une stratégie de trading aurait performé dans le passé. Cette simulation aide à identifier les risques et les récompenses potentiels associés à la stratégie. Voici quelques points critiques sur le backtesting :

• Données Historiques : Le backtesting repose sur des données de prix historiques et de volume, qui peuvent inclure des points de prix quotidiens, hebdomadaires ou horaires.
• Évaluation de la Stratégie : Il évalue la rentabilité d’une stratégie en mesurant les retours, les taux de réussite et les drawdowns.
• Amélioration : Aide à affiner les stratégies de trading en identifiant les faiblesses et en optimisant les paramètres.
• Gestion du Risque : Aide à comprendre l’exposition au risque avant d’appliquer la stratégie dans des scénarios de trading réels.

Comment Fonctionne le Backtesting

Le processus de backtesting implique plusieurs étapes :

1. Choisir une Stratégie de Trading : Définir les règles et conditions de la stratégie de trading que vous souhaitez tester.
2. Collecter des Données Historiques : Rassembler des données historiques pertinentes pour l’actif que vous testez, y compris les prix, les indicateurs et d’autres paramètres nécessaires.
3. Simuler des Transactions : Appliquer les règles de trading sur les données historiques pour simuler des transactions potentielles et enregistrer les résultats.
4. Analyser les Résultats : Examiner les résultats pour évaluer des indicateurs tels que le retour total, le pourcentage de taux de réussite, le drawdown maximal et le ratio de Sharpe.

Exemple de Backtesting

Utilisons un exemple simple d’une stratégie de croisement de moyennes mobiles :

• Supposons que vous disposez d’un ensemble de données de prix de clôture quotidiens pour une action au cours de l’année écoulée.
• Définissez la règle de trading : Achetez l’action lorsque la moyenne mobile sur 50 jours (MA) dépasse la moyenne mobile sur 200 jours et vendez lorsqu’elle passe en dessous.

Après avoir simulé les transactions sur les données historiques pour cette stratégie, vous pourriez trouver les résultats suivants :

• Transactions Totales : 20
• Transactions Gagnantes : 12 (taux de réussite de 60 %)
• Transactions Perdues : 8 (taux de perte de 40 %)
• Retour Total : 30 % d’augmentation globale de la valeur du portefeuille
• Drawdown Maximal : 10 % pendant la période

Calcul des Indicateurs de Backtesting

Pour comprendre les indicateurs de performance du backtesting, les calculs suivants pourraient être pertinents :

– Taux de Réussite : Calculé comme le nombre de transactions gagnantes divisé par le nombre total de transactions.
Taux de Réussite = (Transactions Gagnantes / Transactions Totales) * 100
Dans cet exemple :
Taux de Réussite = (12 / 20) * 100 = 60 %

– Retour Total : Cela peut varier en fonction des spécificités de chaque transaction, mais cela reflète généralement le changement de la valeur du portefeuille du début à la fin du test.

– Drawdown Maximal : Cela peut être calculé comme la plus grande chute d’un pic à un creux dans la valeur du portefeuille pendant le backtest.

En effectuant du backtesting, les traders peuvent obtenir des informations sur la viabilité de leurs stratégies et prendre des décisions éclairées avant de risquer des capitaux dans un trading réel.