Nuage Ichimoku

L’Ichimoku Kinko Hyo, souvent simplement appelé le Nuage Ichimoku, est un indicateur complet qui définit les niveaux de support et de résistance, identifie la direction de la tendance, évalue le momentum et fournit des signaux de trading. C’est un outil très visuel pour l’analyse des graphiques, développé par un journaliste japonais nommé Goichi Hosoda à la fin des années 1930, que de nombreux traders utilisent pour sa capacité à fournir un aperçu rapide de la santé générale et de la direction d’un marché.

Définition

Le Nuage Ichimoku se compose de cinq éléments principaux qui fournissent une vue « à la volée » du marché. Ces composants sont conçus pour fonctionner ensemble afin de créer une image complète :

• Tenkan-sen (Ligne de Conversion) : Représente le point médian des prix les plus élevés et les plus bas sur les 9 dernières périodes.
• Kijun-sen (Ligne de Base) : Représente le point médian des prix les plus élevés et les plus bas sur les 26 dernières périodes.
• Senkou Span A (Span A Leading) : La moyenne du Tenkan-sen et du Kijun-sen, tracée 26 périodes dans le futur.
• Senkou Span B (Span B Leading) : Représente le point médian des prix les plus élevés et les plus bas sur les 52 dernières périodes, tracée 26 périodes dans le futur.
• Chikou Span (Span Lagging) : Représente le prix de clôture tracé 26 périodes dans le passé.

Calcul

Voici comment chaque composant est calculé :

1. Tenkan-sen :

Tenkan-sen = (Plus Haut + Plus Bas) / 2 sur les 9 dernières périodes

2. Kijun-sen :

Kijun-sen = (Plus Haut + Plus Bas) / 2 sur les 26 dernières périodes

3. Senkou Span A :

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 tracé 26 périodes dans le futur

4. Senkou Span B :

Senkou Span B = (Plus Haut + Plus Bas) / 2 sur les 52 dernières périodes, tracé 26 périodes dans le futur

5. Chikou Span :

Chikou Span = Prix de Clôture tracé 26 périodes dans le passé

Exemple

Supposons des données hypothétiques pour une action sur les périodes requises :

• Plus Haut (derniers 9 jours) : 110 $, Plus Bas (derniers 9 jours) : 100 $
• Plus Haut (derniers 26 jours) : 120 $, Plus Bas (derniers 26 jours) : 90 $
• Plus Haut (derniers 52 jours) : 130 $, Plus Bas (derniers 52 jours) : 80 $
• Prix de Clôture Récent : 105 $

Les calculs seraient :

• Tenkan-sen : (110 + 100) / 2 = 105
• Kijun-sen : (120 + 90) / 2 = 105
• Senkou Span A : (105 + 105) / 2 = 105 (tracé 26 jours dans le futur)
• Senkou Span B : (130 + 80) / 2 = 105 (tracé 26 jours dans le futur)
• Chikou Span : 105 (tracé 26 jours dans le passé)

Utilisation dans l’Analyse Financière

• Identification de la Tendance : La tendance générale est à la hausse lorsque les prix sont au-dessus du nuage, à la baisse lorsqu’ils sont en dessous du nuage, et sans tendance ou en transition lorsque les prix sont à l’intérieur du nuage.
• Niveaux de Support et de Résistance : Les formes du nuage fournissent des niveaux de support et de résistance dynamiques.
• Signaux de Trading : Des signaux d’achat potentiels se produisent lorsque le Tenkan-sen croise au-dessus du Kijun-sen par en dessous, surtout si cela se produit au-dessus du nuage. Inversement, des signaux de vente se produisent lorsque le Tenkan-sen croise en dessous du Kijun-sen par au-dessus, en particulier en dessous du nuage.

Le Nuage Ichimoku est apprécié pour sa capacité à fournir un aperçu complet du sentiment du marché et des mouvements de prix potentiels, ce qui le rend adapté à divers styles de trading et à différents horizons temporels. Cependant, comme tous les indicateurs, il est conseillé de l’utiliser en conjonction avec d’autres formes d’analyse pour confirmer les tendances et les signaux.